Торговля на основе прорыва уровней сопротивления

Стратегия торговли на основе прорыва уровней сопротивления эффективна и при спокойном и при динамичном рынках. Это делает ее довольно популярной среди трейдеров рынка Forex, ориентированных на взвешенную, просчитанную игру.


Прежде чем говорить о методике торговли на основе прорыва уровней сопротивления уточним некоторые понятия, используемые в данной методике.

Уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются важнейшими элементами практически каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке Forex, и основным элементом технического анализа рынка. В движении валют на рынке (и в период тренда, и во флэте) всегда присутствуют значимые ценовые уровни, которые обычно образуются на ранее достигнутых максимумах или минимумах движения в соответствующих временных периодах. Такие уровни, находящиеся выше текущей цены валюты, называются уровнями сопротивления, а уровни, находящиеся ниже текущей цены валюты, называются уровнями поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни и не пробивала их, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся или же имело место ложное пробитие, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки и пользуясь критерием истинного пробоя для подтверждения прорыва, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

На рис. 1 изображено возрастание уровней поддержки и сопротивления при восходящей тенденции. Точки S1, S2 и S3 – это уровни поддержки, обычно они совпадают с уровнями предыдущих откатов. Точки R1, R2 и R3 – уровни сопротивления, которые обычно совпадают с предыдущими ценовыми пиками при восходящей тенденции.




Рис. 1 (Восходящая тенденция)

При нисходящей тенденции (Рис. 2) точки R1, R2, R3, R4 и R5 – это уровни сопротивления, которые обычно совпадают с уровнями предыдущих откатов. Точки S1, S2, S3, S4 и S5 – это уровни поддержки, обычно совпадающие с предыдущими ценовыми пиками при нисходящей тенденции.

При флэте уровни поддержки/сопротивления горизонтальны, при тренде уровни поддержки/сопротивления имеют наклон в сторону тренда.

При торговле по данной методике целесообразно рассматривать уровни поддержки или сопротивления не одной, а как минимум двух валютных пар – союзников (например, GBP/USD и EUR/USD), так как пробой уровня поддержки или сопротивления в одной валютной паре, который не поддержан аналогичным движением ее «союзников», скорее всего, означает ложное пробитие первой пары.




Рис. 2 (Нисходящая тенденция)

Кроме того, в использовании данной стратегии будем придерживаться следующих правил:

1. В узком флэте: если диапазон флэта значительно меньше, чем среднесуточный диапазон данной валютной пары – остаемся вне рынка, не торгуем.

2. Если диапазон флэта позволяет торговать на отскок, то есть уровни флэта достаточно широки и примерно равняются среднесуточному диапазону движения валюты или превышают его – открываем покупку (Buy) от уровня поддержки, или продажу (Sell) от уровня сопротивления.

3. В тренде – открываем позиции на торговлю только в направлении тренда. Началом «бычьего» тренда является истинный прорыв уровня сопротивления. Началом «медвежьего» тренда является истинный прорыв уровня поддержки.

4. Сам тренд представляет из себя движение цены от одного уровня сопротивления или поддержки к другому (рис. 2). Пробивая каждый из них (рис. 1, 2), валюта продолжает движение к следующему уровню (при этом пробитый уровень сопротивления становится поддержкой), а затем и далее, пока не произойдет остановка движения. Если валюта не сумела пробить какой-либо из следующих уровней или совершила ложное пробитие одного из последующих уровней, движение переходит во флэт.

5. Переход цены во флэт означает завершение одного трендового движения и, вместе с тем, подготовку рынка к началу следующего тренда. А сам флэт, завершивший первое рыночное движение является исходным уровнем флэта (ценовым диапазоном) перед следующим трендом (рис. 2).

Данную методику мы применяем для торговли по внутридневному тренду. Каждая торговая сессия (и европейская, и американская) начинается и заканчивается флэтом. Поэтому до начала активного движения на рынке, т.е. во время флэта, устанавливаем на 5-ти и 15-минутных графиках каждой пары валют союзников и противников горизонтальные линии по пикам фракталов и зигзагов (по 2-3 повторяющимся максимальным и минимальным значениям ценовых баров во флэте). Эти линии будут примерно обозначать уровни сопротивления и поддержки каждой валютной пары. Одновременный прорыв этих уровней вверх всеми валютными парами –союзниками и, при этом, прорыв своих уровней вниз валютами-противниками, покажет направление движения валюты на текущую торговую сессию (см. прорыв истинный и ложный).

Однако это справедливо только в случае истинного прорыва уровней, т.е., пробив уровень сопротивления, валютная пара должна откатиться назад, а затем вновь устремиться в сторону пробоя, преодолеть достигнутый при первичном пробое максимум или минимум и двинуться дальше по направлению пробоя, превращая пробитый уровень сопротивления в уровень своей поддержки.

Таким образом, валютная пара переходит в новый ценовой диапазон движения, совершая переход от уровня к уровню. Если же цена не сумеет преодолеть локальный максимум/минимум и вернется назад, в пределы предыдущего диапазона – продолжится флэт.

Выход цены из флэта и начало активного движения обычно приводят к образованию сессионного тренда, так как начавшееся движение продолжается в течение всей торговой сессии. В этом случае, определившись с направлением сессионного тренда, открываем первую сделку, сразу же после преодоления ценой, достигнутого при первичном пробое, локального максимума/минимума. Вторая и последующие сделки открываются от каждой коррекции (отката) снова в сторону сессионного тренда. Например, при восходящем сессионном тренде при каждом откате цены вниз и появления фрактала «вниз» на 5- или 15-минутных графиках, открываем сделку на Buy. И таким образом открываем сделки для каждой валютной пары из группы «союзников».

Аналогично поступаем и при нисходящем тренде. При каждом откате цены от нисходящего движения и возникновения фрактала «вверх» открываем сделку на Sell. Прорвав один уровень сопротивления, валюта, как правило, доходит до следующего уровня сопротивления. Эти уровни можно построить, начертив линии Фибоначчи между зигзагами 4-часового или дневного графиков, и перейдя затем на этом же графике на меньший временной интервал (5-ти или 15-минутный). И тогда, когда валюта будет приближаться к уровням Фибоначчи, мы должны быть готовы принять необходимое и срочное решение по открытым сделкам, так как валюта может:

1. Пробить этот уровень и продолжить свое движение дальше (в этом случае необходимо передвинуть уровень стоп-лосса вслед за ценой, обычно под линию пробитого уровня сопротивления).

2. Остановиться, перейти во флэт или же развернуться обратно, и тогда необходимо закрыть сделки и зафиксировать прибыль.

Кроме того, с помощью уровней Фибоначчи мы можем определить цели движения после пробоя уровня флэта. Для этого растягиваем сетку Фибоначчи от верхней границы флэта к его нижней границе (рис. 3). Линии Фибоначчи выстраиваются по своим значениям, показывая куда начавшееся движение сможет дойти (до уровней 161,8%, 200%, 261,8%, 300% и далее).